3 قنوات الأسعار لمساعدتك في العثور على ارتفاع الاحتمالات الصفقات.
الوظيفة التداول على أساس مجموعة فنية، إدارة المخاطر & أمب؛ التاجر علم النفس.
ملخص المقال: تأطير العمل السعر يساعد التاجر الاعتراف دخول احتمال كبير ومخارج. ويستند تأطير على العمل السعر المسبق حتى في حين أنه لا يمكن التنبؤ المستقبل يمكن أن تساعد في بناء التوقعات حتى تعرف ما إذا كانت الغرفة الحالية قد ينفد من البخار أو مجرد بداية. هناك حفنة من الطرق لتأطير حركة السعر لذلك تحتاج فقط إلى تحديد أي طريقة يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك.
يمكن أن يشعر السعر في كثير من الأحيان تخضع لقواعد الطبيعة مثل الجاذبية أو الجمود. لذلك، عندما ينخفض السعر إلى مستوى معين، يمكنك غالبا ما تلاحظ ترتد في مرحلة ما. تأطير الرسوم البيانية السعر مع القنوات يمكن أن تساعدك على معرفة متى قد يتفاعل السعر أو ترتد وعندما قد يظهر الدخول أو الخروج المناسب.
هناك العديد من الرسوم البيانية واستراتيجيات التداول مع القنوات السعر حتى التعامل معها مثل بوفيه. اختر فقط ما تريد وإذا كان هناك شيء لا تناسبك، وترك الأمر للتاجر المقبل. يمكن للقنوات أيضا تحقيق أشياء مختلفة مثل مساعدة لك لتحديد إدخالات استمرار الاتجاه أو نطاق ملزمة الانتكاسات.
سيتم عرضك على 3 أنواع من القنوات في المقالة. القنوات المرسومة باليد هي نسخة المدرسة الصفية لتداول القناة ولكن يمكن أن تكون فعالة للغاية في العثور على إدخالات والخروج. تساعد قنوات دونشيان التجار في العثور على الهروب والأعطال من خلال النظر في الأسعار القصوى على عدد محدد من الفترات أو الأيام. وأخيرا، سننظر إلى قناة متقدمة استنادا إلى تحليل متوسط الخط، يدعى أندروز بيتشفورك.
تعلم الفوركس: قنوات بسيطة يمكن أن تكون فعالة جدا.
الرسم البياني التي أنشأتها تايلر يل، مت.
أعطى، تعادل، تشانل.
هذا هو أفضل مكان للبدء للتجار الجدد. القنوات المرسومة باليد سهلة الفهم ويمكن استخدامها في الأسواق التي تتراوح أو جانبية مع رد فعل السعر لدعم ومقاومة. ويمكن أيضا أن تستخدم القنوات في السوق الصاعدة كما نرى على الرسم البياني يوروس أعلاه.
تعلم الفوركس: أداة الخط يمكن استخدامها لرسم قناة قمم والقيعان.
الرسم البياني التي أنشأتها تايلر يل، مت.
المؤهل الرئيسي للقناة هو أن السعر يجب أن تلمس مرتين على الأقل ولكن ثلاثة أو أكثر هو الأفضل. في قناة صاعدة كما نرى أعلاه على اليورو مقابل الدولار الأميركي، القوة هي وراء ضغط الشراء كما نرى مع قمم أعلى وأدنى مستوياته وبالتالي فإن احتمال التداول هغ سيكون لديك شراء بالقرب من قيعان القناة مع توقف أدناه الدخول وخارج القناة وبيع بالقرب من قمم القنوات. لا يوصى بالتخفيض في قمم القنوات لأننا في اتجاه صعودي.
تعلم الفوركس: المدى التداول يسمح لك لتحديد واضح المخاطر والأهداف الخاصة بك.
الرسم البياني التي أنشأتها تايلر يل، مت.
دونشيان قناة اندلاع التداول.
خلق ريتشارد دونشيان اتجاه بسيط للغاية استراتيجية التالية في 1980s مبنية على مفهوم شراء القوة وبيع الضعف. وتعتبر القنوات دونشيان استراتيجية الاختراق عالية احتمال أن يجد سعر يتجاوز أعلى أو منخفضة على عدد محدد من المستخدمين عدد ساعات / أيام / أسابيع. تعمل إستراتيجية القناة بشكل جيد في األسواق المتصاعدة أو المتدهورة ولكن من الأفضل تقاعدها في األسواق ذات المدى المحدد.
تعلم الفوركس: هذه الاستراتيجية بسيطة تساعدك على التقاط التحركات الكبيرة والحد من الخسائر.
الرسم البياني التي أنشأتها تايلر يل، مت.
ونظرا لانخفاض عدد مرات الخروج في اتجاهات مشروعة، فإن العديد من التجار يضعون موقفا مؤقتا عند القناة المقابلة. هذا يحد من المخاطر ويمنعك من التمسك بخسارة التجارة طويلة جدا. يتم تشجيع التجار الذين يشعرون بالراحة مع هذا النطاق الواسع من التوقف للحد من حجم التجارة أو يمكنك حماية التجارة الخاصة بك عن طريق وضع وقف استخدام متوسط المدى الحقيقي أو مع وقف في منتصف القناة التي من شأنها أن تكون انخفاض 10 يوما أو عالية اعتمادا على اتجاه الاتجاه.
أندرو & رسكو؛ s بيتشفورك وندش]؛ خط الوسط.
التداول مع بيتشفورك قوية بمجرد فهم أين تجد نقاط البداية لرسم النمط. وقد تم تطوير التداول بيتشفورك من قبل الدكتور آلان اندروز على أساس مفهوم أن السعر غالبا ما يعود إلى متوسط السعر الإضافي مع التقلبات بعيدا عن خط الوسط غالبا ما يعود حتى الاتجاه اتجاهات الاتجاه. هذا النمط يسمح لخطر ضيق وأهداف الربح معقولة.
تعلم الفوركس: بناء بيتشفورك بسيطة ومبنية على محاور السوق.
الرسم البياني التي أنشأتها تايلر يل، مت.
الحجة التي تساعد التجار على بناء استراتيجيات حول بيتشفورك هو أن 80٪ من الوقت في الأسواق تتجه، فإن الأسعار تنجذب نحو ارتفاع أو هبوط خط الوسط. ستستند مؤسسة بيتشفورك إلى 3 محاور متأرجحة في الأسواق (التي تم تحديدها على أنها A و B و C على الرسم البياني). بداية البديل (النقطة A) هي بداية الخط المتوسط والتأرجح نقطة متطرفة B و C حول النقطة A تجلب لك بيتشفورك.
هناك العديد من الأدوات المفيدة للعثور على نقاط البداية A، B، & أمب؛ c ولكن بعد حين كنت و رسكو؛ ليرة لبنانية تكون قادرة على دبوس نقطة نقطة انطلاق سوينغ السوق مع عين التاجر الخاص بك. يمكنك استخدام زيغ Z أغ المؤشر الذي يساعدك على تحديد أهم التغييرات السعر ويتحول ورسم بيتشفورك الخاص بك من تلك النقاط. وهناك خيار آخر هو استخدام فركتلات اليومية أو الأسبوعية التي تظهر لك انعكاسات الأسعار لتسليط الضوء على نقاط التحول في السوق.
الهدف المفضل عند التداول في بيتشفورك هو الخط الأوسط. ومع ذلك، في أسواق تتجه قوية أو الأسواق تتراوح، يمكنك استهداف شوكة الملعب المعارضة. وغالبا ما يتم وضع المحطة خارج بيتشفورك بمقدار 0.5 أو 1 مرات متوسط المدى الحقيقي للسماح للسوق للتنفس داخل هذا الاتجاه.
مفتاح هذا أو أي استراتيجية هو العثور على واحد الذي يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك. الهدف النهائي من أي قناة تستخدمها هو وضع إطار عمل السعر على الإطار الزمني المفضل لديك بحيث يمكنك تحديد الإدخالات والمخارج المناسبة. بغض النظر عن الطريقة التي تستخدمها، تأكد من الحد من المخاطر الخاصة بك عن طريق وضع توقف خارج القناة واستخدام حجم التجارة المناسب لرصيد حسابك.
--- كتبه تايلر يل، تجارة المدرب.
المهتمة في أفضل المحللين لدينا المشاهدات في الأسواق الرئيسية؟ تحقق من أدلة التداول الحرة هنا.
يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.
الأحداث القادمة.
التقويم الاقتصادي الفوركس.
الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.
ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.
الانحدارالخطي.
هذه الصفحة حول قناة الانحدار الخطي. إذا كنت مهتما في منحنى الانحدار الخطي أو خط الانحدار الخطي يرجى تحديد الروابط أدناه:
قناة الانحدار الخطي.
وعلى غرار المتوسط المتحرك المتحرك ل 200 يوم، غالبا ما تنظر المؤسسات الكبيرة إلى قنوات الانحدار الخطي طويلة المدى. تتكون قناة الانحدار الخطي من ثلاثة أجزاء:
خط الانحدار الخطي: خط يناسب جميع نقاط البيانات المهمة. لمزيد من المعلومات، انظر: خط الانحدار الخطي. خط القناة العليا: خط يمتد على خط الموحد الخطي، وعادة ما يكون انحرافا معياريا واحدا أو اثنين على خط الانحدار الخطي. خط القناة السفلي: يعمل هذا الخط موازيا لخط الانحدار الخطي، وعادة ما يكون انحرافا معياريا واحدا إلى اثنين تحت خط الانحدار الخطي.
يظهر الرسم البياني متعدد السنوات لصندوق التبادل التجاري S & أمب؛ P 500 (سبي) الأسعار في اتجاه صعودي ثابت والحفاظ على في انحراف معياري واحد ضيق الانحدار الخطي القناة:
وتحتوي خطوط القناة العلوية والسفلية فيما بينها إما على 68٪ من جميع الأسعار (إذا تم استخدام انحراف معياري واحد) أو 95٪ من جميع الأسعار (إذا تم استخدام انحرافين معياريين). عند كسر الأسعار خارج القنوات، إما:
فرص شراء أو بيع موجودة. أو الاتجاه السابق يمكن أن تنتهي.
قناة الانحدار الخطي ممكن شراء إشارة.
عندما ينخفض السعر تحت خط القناة السفلي، ويتوقع أحد المتداولين استمرار الاتجاه، فقد يعتبره المتداول إشارة شراء.
قناة الانحدار الخطي ممكن بيع الإشارة.
قد تحدث فرصة لبيع عندما كسر الأسعار فوق خط القناة العلوي، ولكن من المتوقع استمرار هذا الاتجاه من قبل التاجر.
ويمكن استخدام علامات تأكيد أخرى مثل الأسعار التي تغلق داخل قناة الانحدار الخطي لبدء طلبات الشراء أو البيع المحتملة. كما يمكن استخدام مؤشرات تقنية أخرى للتأكيد.
عكس الاتجاه.
عندما يغلق السعر خارج قناة الانحدار الخطي لفترات طويلة من الزمن، غالبا ما يفسر هذا على أنه إشارة مبكرة إلى أن اتجاه السعر الماضي قد يكسر وقد يكون انعكاس كبير قريبا.
قنوات الانحدار الخطي أدوات التحليل الفني مفيدة جدا. بالإضافة إلى تحديد الاتجاهات واتجاه الاتجاه، فإن استخدام الانحراف المعياري يعطي التجار أفكارا حول متى تصبح الأسعار مبالغة في الشراء أو ذروة البيع بالنسبة للاتجاه الطويل الأجل.
R & D مدونة.
I. إستراتيجية التداول.
المفهوم: استراتيجية تتبع الاتجاه على أساس منحدر الانحدار الخطي. المصدر: كوفمان، P. J. (2005). أنظمة وأساليب التداول الجديدة. نيو جيرسي: جون وايلي & أمب؛ سونس، Inc. الهدف البحثي: التحقق من الأداء من نموذج الانحدار الخطي المطبق على إطارين زمنيين. المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. محفظة: 42 سوق العقود الآجلة من أربعة قطاعات رئيسية في السوق (السلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم). البيانات: 33 عاما منذ 1980. منصة الاختبار: MATLAB®.
II. اختبار الحساسية.
وتتبع جميع المخططات 3-D مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز / متوسط نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم.
المتغيرات التي تم اختبارها: Look_Back & أمب؛ Look_Back_Index (التعريفات: الجدول 1):
الشكل 1 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: $ 0).
حيث: Y هو بعد السعر (أسعار الإغلاق)، X هو البعد الزمني، أفغكس هو متوسط قيمة X i و أفغي هو متوسط قيمة Y i.
LRS_1: الانحدار الخطي المنحدر على فترة Look_Back المستخدمة كمرشح.
LRS_2: الانحدار الخطي المنحدر على Look_Back × Look_Back_Index الفترة المستخدمة لتوليد الإشارات.
Look_Back_Index = [0.2، 1.0]، ستيب = 0.02؛
الصفقات القصيرة: الانحدار الخطي المنحدر LRS_1 [i - 1] & لوت؛ 0.
الصفقات القصيرة: يتم وضع البيع في العراء عند LRS_1 [i - 1] & لوت؛ 0 و LRS_2 [i - 1] & لوت؛ 0.
Look_Back_Index = [0.2، 1.0]، ستيب = 0.02.
ATR_Stop = 6 (أتر.
متوسط المدى الحقيقي)
الجدول 1 | مواصفات: استراتيجية التداول.
III. اختبار الحساسية مع اللجنة & أمب؛ انزلاق.
المتغيرات التي تم اختبارها: Look_Back & أمب؛ Look_Back_Index (التعريفات: الجدول 1):
الشكل 2 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: 100 دولار دوران).
IV. التقييم: الانحدار الخطي المنحدر | استراتيجية التداول.
كفتك القاعدة 4.41: نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
كشف المخاطر: حكومة الولايات المتحدة مطلوب إخلاء المسؤولية | كفتك القاعدة 4.41.
نحن نشاطر ما نتعلمه.
اشترك لتلقي الأخبار البحثية والعروض الحصرية.
No comments:
Post a Comment